Une hypothèse doit pouvoir être fausse
« Les pin bars fonctionnent » n’est pas exploitable. Précise marché, période, timeframe, contexte, déclencheur, invalidation, sortie et coûts. Les règles sont gelées avant la collecte. Sinon, déplacer un stop ou ignorer une perte après coup transforme le test en sélection favorable.
Conception et validation utilisent deux périodes
La première période sert à concevoir la règle. Une période différente sert à vérifier qu’elle ne dépend pas uniquement du passé observé. Plus les conditions sont nombreuses, plus le risque de sur-ajustement augmente. Trente occurrences permettent d’apprendre le protocole, mais une conclusion demande davantage de données et plusieurs régimes de marché.
Mesurer expectancy, drawdown et stabilité
Expectancy = probabilité de gain × gain moyen - probabilité de perte × perte moyenne. À 40 % de gains de +2R et 60 % de pertes de -1R, la moyenne brute vaut +0,2R avant coûts. Il faut aussi observer la pire série, le drawdown, la dispersion et la stabilité par période.
Une moyenne positive historique ne garantit aucun résultat futur. Le backtest peut sous-estimer le glissement, les erreurs d’exécution et les changements de conditions.
Workflow reproductible
- Écrire la règle et les exclusions.
- Définir les données et la période.
- Collecter toutes les occurrences.
- Inclure les coûts.
- Valider sur une autre période.
- Documenter toute modification comme une nouvelle version.
FAQ backtest
Peut-on mélanger plusieurs actifs ?
Pas au départ. Chaque instrument, contrat et timeframe doit être mesuré séparément.
Quand modifier la règle ?
Après la revue d’un échantillon, jamais au milieu d’un trade ou pour supprimer une perte.