R compare les décisions sans confondre taille et performance
1R est le montant accepté si le stop initial est touché. Avec 5 000 de capital et 0,5 %, 1R vaut 25. Un gain net de 50 vaut +2R; une perte de 12,50 vaut -0,5R. Les frais et le glissement appartiennent au résultat réalisé.
Formule de taille de position
Budget = capital × risque %. Taille théorique = budget ÷ (distance du stop × valeur du point pour une unité ou un lot). La valeur du point dépend du contrat, de la paire, de la devise du compte et du volume. Le calculateur LOUPFX ne remplace pas les spécifications officielles.
Exemple pédagogique : capital 5 000, risque 0,5 %, stop 25 pips, valeur 10 par pip pour un lot. Budget 25; taille 25 ÷ 250 = 0,10 lot.
Ratio et espérance ne sont pas la même chose
Un ratio 1:2 signifie que l’objectif vaut deux fois la perte initiale. Avec 40 % de gains à +2R et 60 % de pertes à -1R, l’espérance brute vaut +0,2R avant coûts. Rapprocher artificiellement le stop pour afficher un ratio plus élevé peut augmenter les sorties dues au bruit.
Le drawdown rend la récupération asymétrique
Après -10 %, il faut +11,1 % pour revenir au départ; après -20 %, +25 %; après -50 %, +100 %. Un plafond quotidien ou hebdomadaire empêche une perte normale de devenir une spirale de revanche. Le seuil retenu doit respecter la règle la plus stricte entre le plan personnel et les contraintes contractuelles.
FAQ risque trading
Où placer le stop ?
À l’endroit où le scénario n’est plus vrai, avec une marge testée pour les coûts et la volatilité.
Quel risque choisir ?
Aucun pourcentage n’est universel. Il doit rester suffisamment faible pour préserver le capital et la capacité de suivre le plan.